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沪深 300 历史成分股 Alpha158 + LightGBM
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| 排名 | 证券代码 | 模型分数 | 自选 |
|---|
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策略指标
沪深 300 历史成分股 Alpha158 + LightGBM
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信号与调仓
计算因子日线量价
使用信号日及以前的开高低收、成交量与 VWAP。
模型打分LightGBM
按预测分数从高到低排序。同分榜单按证券代码排序。
模拟调仓
模型参数
Alpha158 因子
| 因子 | 计算含义与 Qlib 公式 | 分裂次数 | 增益占比 |
|---|
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指标参数与口径
MA 为收盘价的 5、10、20、60 周期均线。MACD 参数为 12、26、9，柱值为 2 × (DIF − DEA)。KDJ 参数为 9、3、3，K、D 从 50 起递推。
成交量以手计，成交额以元计。量能面板支持成交量与 MA5 / MA10、成交额、换手率、OBV。量比为当前量 ÷ 前 5 根平均量。OBV 从已加载历史的第一根起算。周、月指标按对应 K 线计算。
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